迪基-福勒检验

在统计学裡，迪基-福勒检验（Dickey-Fuller test）可以测试一个自回归模型是否存在单位根（unit root）。迪基-福勒检验模式是D.

2 关系: 单位根 (计量经济学)，擴張的Dickey-Fuller檢定。

单位根 (计量经济学)

在计量经济学的自回归模型裡，如果在y_.

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擴張的Dickey-Fuller檢定

擴張的Dickey–Fuller檢定（ADF: Augmented Dickey–Fuller test）是在時間序列分析當中用來辨識個別變數的樣本資料是否存在單根之檢定。它從Dickey-Fuller檢定擴張修改而來。擴張的Dickey–Fuller檢定優點在於，它透過納入（理論上可無限多期，只要資料量容許）落後期的一階向下差分項，排除了自相关的影響。 擴張的Dickey–Fuller檢定的虛無假設為有單根。所得出之必為負數，負越多越傾向於拒絕虛無假設。.

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迪基-福勒檢驗。

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